Опасные игры с деривативами. Полувековая история провалов от Citibank до Barings, Société Générale и AIG
Ova knjiga je trenutno nedostupna
505 tiskanih stranica
- Prevoditelj
- М. Черноглазова
Dojmovi
- Кирилл Шевкуновje podijelio/la dojamprije 2 godine
👍Vrijedna čitanjaИстории провалов куда полезнее историй о успешном успехе
- Ivan Yufryakovje podijelio/la dojamprije 4 godine
👍Vrijedna čitanja - Khachatur Poghosyanje podijelio/la dojamprije 5 godina
👍Vrijedna čitanja
Citati
- Anastasiiaje citiralaprije 6 godina
Любая агрессивная спекулятивная стратегия основана на убеждении, что рынок можно обыгрывать, и не просто время от времени, а постоянно. Это противоречит гипотезе эффективного рынка, гласящей, что фьючерсные цены являются лучшим предиктором будущих спотовых цен - Егор Склярje citiraoprije 2 godine
F0; March 06 = S0 (1 + s + i)
Эта формула оценки указывает на то, что фьючерсная цена всегда должна быть выше спотовой. Такую взаимосвязь называют «контанго». - Егор Склярje citiraoprije 2 godineСамая простая — открыть фьючерсную позицию на конкретный месяц поставки, вторая — скомбинировать два фьючерса c разными месяцами поставки (календарный спред) и третья — купить или продать опционы пут и колл на газовые фьючерсы
fb2epub
Povucite i ispustite datoteke
(ne više od 5 odjednom)