Управление рисками банковских систем

Как сказано выше, динамическая система включает подсистемы формирования: стратегическую, тактическую, оперативную и кон­троля целей. При этом каждая подсистема вносит свои потери ΔЦ в реализации цели Ц системы. Эти потери обусловлены внутренни­ми неопределенностями V, которые будем классифицироват

­тенциалы, а только те, которые могут оказывать такое воздействие на созданную и эксплуатируемую нами динамическую систему, при котором система не способна выполнять свое целевое назначение.

В подсистеме (3) формируются прикладные знания, характери­зуемые численными величинами, отражающие свойства систем, ко­торые необходимо контролировать, ограничивать, т. е. управ

При этом необходимо оценивать: реакцию системы на ω; свойства системы контроля и управления. Необхо­димо учесть, что Ωдоп зависит как от самой системы, так и от под­систем контроля и управления, созданных для

— долги внешние α5.

Каждый из указанных факторов может принадлежать области допустимых значений либо области критических (опасных) значений

ючерсы, опционы и др.).

В заключение раздела приведем основные факторы риска, воз­действующие на финансовые системы, включая банковские систе­мы, а также формируемые часто этими системами, обусловливающие риски макроэкономических систем. Сюда относятся:

— стоимость валют

ами по вы­плате процентов. Многие компании в одно и то же время делают вложения и берут займы на большие суммы. Такая политика чужда структурному хеджированию. Структурное хеджирование является самым простым и дешевым средством страхования процентных рис­ков путем благоразумных займов и кредитов на денежных рынках. Методы структурного хеджирования могут помочь компан

Структурное хеджирование представляет собой снижение или устранение процентных рисков с помощью приведения в соответ­ствие процентных доходов активов компании с расходами по вы­плате процентов.

ование

Хеджирование означает действие по уменьшению или компен­сации подверженности риску. Основная задача хеджирования — защита, например, от неблагопри

риск связан с изменениями в структуре процентных ста­вок. Базовый риск возникает, когда средства берутся по одной про­центной ставке, а ссужаются или инвестируются — п